تطوير أنظمة التداول

تطوير أنظمة التداول
عندما يتعلق الأمر بالنظم التجارية، يبدو أن الجميع يبحثون عن & كوت؛ الكأس المقدس & كوت؛ كيف تجد نظام التداول المثالي، الأسهم التي سوف تقلع، أو أن الفائز واحد كبير مع اسمك على ذلك؟
هناك مئات، إن لم يكن الآلاف، من أنظمة التداول التي تعمل، ولكن معظم الناس، بعد شراء نظام، لن تتبع قواعدها أو التجارة تماما كما كان المقصود. لما لا؟
عندما دخلت لأول مرة الأعمال التجارية لتدريب التجار، فإن معظم الناس يعتقدون أن نظام التداول كان مؤشرا. & مداش؛ فان K. ثارب.
هناك الناس هناك الذين هم مهووسون:
العثور على الأسهم التي من شأنها أن تجعل لهم ثروة، كما لو كان هناك بعض السحر الطريقة يمكن للمرء أن تفعل ذلك في الواقع. تطوير نظام التداول إلى حد الكمال، دون الحصول على أي وقت مضى حول التداول الفعلي. العثور على النظام المثالي & لدكو؛ & رديقو؛ مجرد البحث عن شخص ليقول لهم ما يجب القيام به.
هل تتصل بأي من هذه الأمثلة؟
كل تاجر يحتاج إلى استراتيجية أو نظام لتشكيل إطار لتداولها. دون وسيلة للتكرار لتحديد وتنفيذ الصفقات، لا يمكن أبدا أن يكون أداء ثابت. في الأساس، النظام الخاص بك هو خارطة الطريق التي توجه التداول الخاص بك ويبقيك من اتخاذ القرارات عندما تكون أقل قدرة على القيام بذلك. يمكن أن يكون التداول مرهقا. فمن السهل أن يصرف. تستمر الحياة بغض النظر عما يفعله السوق. إذا سمعت أنباء عن تغيير السوق، أو كنت تعمل في وقت متأخر من أجل موعدك المقبل، كنت من غير المحتمل أن تتخذ قرارات جيدة حول الصفقات الخاصة بك.
ولكن لا يمكنك التجارة فقط أي نظام. كثير من الناس يجعلون من الخطأ في الاعتقاد بأن نظام التداول هو شيء يمكنك فقط لدكو؛ شراء في مربع، & رديقو؛ شيء أن أشخاص آخرين مع مهارات تقنية محددة أو المعرفة السرية من الأسواق يمكن أن تخلق لك. ليس كذلك.
هناك مئات، إن لم يكن الآلاف، من أنظمة التداول التي تعمل، ولكن بعد شراء واحدة، فإن المتداول النموذجي لا تتبع ذلك أو التجارة تماما كما كان المقصود. لما لا؟ لأن النظام لم يصلح لهم وأسلوبهم في التداول.
واحدة من أكبر أسرار التداول الناجح هو العثور على نظام التداول الذي يناسبك شخصيا. تطوير النظام الخاص بك يسمح التوافق مع المعتقدات الخاصة بك، والأهداف، والشخصية، والحواف.
لماذا يجب عليك تطوير النظام الخاص بك.
قد تفكر، & كوت؛ لماذا يجب علي تطوير نظامي الخاص؟ أليس من السهل أن تذهب فقط لشراء نظام مع نتائج ثبت؟ & كوت؛ عندما يقوم شخص آخر بتطوير نظام لك، فأنت لا تعرف ما هي التحيزات التي قد تكون لديهم. تم تصميم معظم برامج تطوير النظام لأن الناس يريدون أن يعرفوا الإجابة المثالية للأسواق. انهم يريدون أن تكون قادرة على التنبؤ بالأسواق تماما. يمكنك شراء البرمجيات الآن لبضع مئات من الدولارات التي من شأنها أن تسمح لك لتراكب العديد من الدراسات على بيانات السوق الماضية. في غضون بضع دقائق، يمكنك أن تبدأ في الاعتقاد بأن الأسواق يمكن التنبؤ بها تماما و [مدش]؛ اعتقاد خطير من شأنها أن تبقى معك حتى تحاول التجارة في السوق الحقيقية بدلا من السوق الأمثل تاريخيا. وانتهى العديد من حسابات التداول إلى الهبوط بسبب هذا التفكير. واحد & لدكو؛ بالتأكيد شيء & رديقو؛ التجارة وضعت دون الموقف المناسب التحجيم يمكن أن يمسح بعض التجار تماما للخروج من اللعبة.
وماذا لو كان الشخص الذي يزاول النظام هو مجرد المسوق الكبير الذي يجعل المال من بيع أنظمة بدلا من التداول الفعلي؟ كيف تعرف؟
في تجربة فان، عدد قليل جدا من الناس لديهم أنظمة جيدة حقا، واحدة من وظائفه هو تعليم التجار ما يلزم لتطوير نظام كامل لأنفسهم. إنها العلوم الصاروخية. فإنه يأخذ فقط الالتزام والمعرفة الصحيحة.
أنت لا تحتاج إلى مهارات الكمبيوتر أو الرياضيات.
فكرة أن تحتاج مهارات الكمبيوتر أو الرياضيات لتطوير النظام الخاص بك هو واحد من أكبر المفاهيم الخاطئة هناك.
حتى لو وجدت أجهزة الكمبيوتر أو الرياضيات أو أي شيء مرعب الميكانيكية، لا يزال بإمكانك تحديد كيف وما تريد التجارة، وهو الأساس وراء تطوير النظام الخاص بك. في الواقع، أنت الشخص الوحيد الذي يعرف حقا ما سيعمل لك.
والشيء الرئيسي الذي يجب أن نتذكره حول تطوير النظام هو أن استراتيجية التداول هي التي أثيرت من قبلك بحيث تناسب معتقداتك، يريد، الرغبات والاحتياجات. يمكنك استئجار شخص آخر لحاسبتك الاستراتيجية إذا لم تتمكن من القيام بذلك الجزء بنفسك. هناك الكثير من المبرمجين هناك الذين سوف نفعل ذلك لك. تذكر فقط أنه ليس كل أنظمة التداول حتى يجب أن تكون محوسبة في المقام الأول! في الواقع، وقد صممت الناس واختبارها أنظمة التداول الناجحة لسنوات باليد. أجهزة الكمبيوتر تجعل الأمور أسرع وأسرع وأكثر كفاءة، ولكنها ليست ضرورية للغاية إلا إذا وجدت أن لديك لاستخدام واحد من أجل أن تشعر بالثقة حول التداول الخاص بك (إذا كنت لا توافق على هذا التأكيد، وربما كنت بحاجة إلى اختبار الكمبيوتر ليشعر مريحة، وربما كنت تعتقد أنه عندما يولد الكمبيوتر الأرقام، فمن أكثر دقة).
إذا كنت حقا فهم ما هو نظام التداول هو حقا، وهذا سيكون كل معنى. فإنه ليس معقدة إلا إذا اخترت لجعله كذلك!
فما هو نظام التداول؟
ما يعتقده معظم الناس بأنه نظام تجاري، فان ستدعو استراتيجية التداول التي تتكون من سبعة أجزاء:
شروط الإعداد. إشارة دخول. أسوأ حالة وقف الخسارة. إعادة الدخول عند الاقتضاء. عمليات جني الأرباح. خوارزمية تحديد حجم الموضع. أنظمة متعددة لظروف السوق المختلفة (إذا لزم الأمر).
شروط الإعداد تصل إلى معايير الفرز. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول الأسهم، هناك 7000 زائد الأسهم التي قد تقرر الاستثمار في أي وقت. معظم الناس يستخدمون سلسلة من معايير الفرز للحد من هذا العدد إلى 50 أسهم أو أقل. ربما أنها قد تبحث عن الأسهم التي هي كبيرة & لدكو؛ القيمة، & رديقو؛ أو الأسهم التي تحقق أعلى مستوياتها على الإطلاق، أو الأسهم التي تدفع أرباحا عالية.
ستكون إشارة الدخول إشارة فريدة تفي بالشاشة الأولية وتستخدمها لتحديد الوقت الذي قد تدخل فيه الموضع & مداش؛ سواء كانت طويلة أو قصيرة. هناك جميع أنواع الإشارات التي يمكن استخدامها للدخول، ولكنها عادة ما تنطوي على نوع من التحرك في الاتجاه الذي يحدث بعد حدوث إعداد معين.
وقف الوقائي هو أسوأ حالة الخسارة كنت ترغب في تجربة. قد يكون التوقف الخاص بك بعض القيمة التي سوف تبقى لكم في التجارة لفترة طويلة (أي انخفاض بنسبة 25٪ في سعر السهم)، أو شيء من شأنها أن تحصل على الخروج بسرعة إذا كان السوق يتحول ضدك. الوقفات الوقائية ضرورية للغاية. الأسواق لا ترتفع إلى الأبد، وأنها لا تذهب إلى الأبد. تحتاج إلى توقف لحماية نفسك.
استراتيجية إعادة الدخول. في كثير من الأحيان، عندما تحصل على إيقاف الخروج من الموقف، فإن السهم يستدير في الاتجاه الذي يفضل موقف القديم الخاص بك. عندما يحدث هذا، قد يكون لديك فرصة مثالية للأرباح التي لم تكن مشمولة من قبل الإعداد الأصلي و شروط الدخول. وبالتالي، تحتاج إلى التفكير في معايير إعادة الدخول.
يمكن أن تكون استراتيجية الخروج بسيطة جدا. هو أحد العوامل في التداول الخاص بك والتي لديك السيطرة الكاملة. مخارجك تتحكم سواء كنت كسب المال في السوق أو لديك خسائر صغيرة. يجب أن تنفق قدرا كبيرا من الوقت والتفكير في استراتيجيات الخروج، لسبب واحد جيد جدا: كنت لا كسب المال عند دخول السوق، لك كسب المال عند الخروج من السوق. ويركز عدد كبير جدا من الناس فقط على دخول السوق، أو ما يشترونه، وليس على وقت البيع. إذا كنت تقترب من التداول مع استراتيجية الخروج، وسوف تستفيد لك على الفور.
موقف التحجيم هو أن جزءا من النظام الذي يتحكم كم كنت التجارة. فإنه يحدد كم عدد الأسهم من الأسهم يجب عليك شراء أو لدكو؛ كم & رديقو؛ يجب عليك الاستثمار في أي تجارة معينة. فمن خلال وضع التحجيم التي سوف تلبي أهدافك.
وأخيرا، تحتاج إلى أنظمة تداول متعددة لكل نوع من أنواع السوق. في الحد الأدنى، قد تحتاج إلى نظام واحد للأسواق الشائعة ونظام آخر للأسواق المسطحة. العديد من التجار المحترفين لديهم أنظمة متعددة تعمل في أطر زمنية متعددة على العديد من الأسواق للمساعدة في تعويض الاعتماد الهائل للمحفظة لنظام واحد الاتجاه التالي.
يجب أن يعكس النظام المعتقدات الخاصة بك (أي من أنت تاجر وكشخص). كثير من الناس يبحثون فقط عن & لدكو؛ أي نظام يعمل، & رديقو؛ ولكن إذا كان نظام التداول الخاص بك لا يتطابق مع معتقداتك حول الأسواق، سوف تجد في نهاية المطاف وسيلة لتخريب التداول الخاص بك.
ما هو أكثر من ذلك، فإن معظم الناس لم تأخذ حقا الوقت للتفكير من خلال ما يريدون حقا من تجارتهم في المقام الأول. ليس لديهم أهداف محددة في الاعتبار. إنهم يعتقدون أنهم يفعلون ذلك، ولكنهم لا يفعلون ذلك حقا. لديهم مجرد مفهوم غامض في رؤوسهم أنهم & كوت؛ تريد أن تجعل الكثير من المال، & كوت؛ ولكن الأهداف هي 50٪ من تصميم نظام يناسب لك.
أمثلة للأهداف المحتملة:
أريد أن أصبح تاجر بدوام كامل صنع 30٪ سنويا لعملائي مع الخسائر المحتملة لا أكبر من نصف ذلك. أريد أن أقضي أقل من ثلاث ساعات في الأسبوع على التداول والحصول على أقصى قدر من العائد من النظام الخاص بي. بينما أنا & [رسقوو]؛ د ترغب في تقليل الجانب السلبي، وأنا على استعداد للمخاطر مهما كان الأمر للحصول على أقصى قدر من العائدات، بما في ذلك فقدان كل شيء. أريد الحد من عمليات السحب إلى أكثر من 20٪. أنا & رسكو؛ d ترغب في جعل كل ما أستطيع، ولكن التقليل من عمليات السحب هو هدفي الرئيسي.
لا يوجد نظام هو آلة صنع المال التي يمكن تشغيلها والطباعة النقدية إلى الأبد. ويجب تقييم النظم وتنقيحها للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. وفي حين أن هناك طرقا لقياس جودة النظام، فإنك لن تتاجر أبدا بالنظام بشكل صحيح إذا كنت لا تشعر بالراحة في التداول عليه، تماما كما قد تواجهك مشكلة في اتباع نصيحة النشرات الإخبارية لأنك لا تشعر بالراحة في اتخاذ بعض الإجراءات الصفقات التي نوصي بها.
تحسين أداء التداول الخاص بك لن يأتي من بعض المؤشرات التي تتنبأ بشكل أفضل في السوق. لأنه يأتي من تعلم فن التداول وفهم كيفية إنشاء نظام التداول الذي يناسب رغباتك، الاحتياجات، الرغبات ونمط الحياة.
لذا اسأل نفسك، كم من الوقت والمال أنا على استعداد لانقاص محاولة التجارة أنظمة الآخرين؟
سألني أحد المتداولين العظميين مرة واحدة ما أردت أن يقوم به نظامي، وأجبت على الغموض عن أداء السوق. دفعني للحصول على إحصاءات الأداء كنت بعد، وقلت له ما كانت عليه، ولكن قلت أنني بحاجة لمعرفة ما سيقوم به النظام أولا. وقال لي أساسا أن كان لي إلى الوراء. وقال تحديدا على وجه التحديد لبدء مع الأداء كنت أتوقع وتصميم نظام لهذه المواصفات. & مدش]؛ فرانك غالوتشي.
مورد جيد لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع:
كيفية تطوير نظام التداول الرابح الذي يناسبك الصفحة الرئيسية الدراسة.
الحصول على جميع الفوائد من سنوات الدكتور فان ثارب من النمذجة التجار وأبحاثه حول كيفية تطوير أنظمة التداول مربحة. استنتاجه من هذا البحث هو أن الشخص العادي ليس لديه فرصة في تجارة مربحة لأنه يركز على كل الأشياء الخاطئة.
لن تتعلم هذه المعلومات في مشاهدة الأخبار المالية أو قراءة المجلات المالية أو قراءة الصحف المالية الرئيسية، لأن وسائل الإعلام ستتجاهل تماما أهم جوانب تطوير النظام.
هذا البرنامج يساعدك على تحديد أي نوع من نظام التداول سوف تناسبك شخصيا وكيفية إنشائه. تعلم القليل المعروفة، أسرار الحراسة عن كثب التي لم تنشر في الكتب، وأنك لا من المرجح أن تجد إلا إذا كنت تعثر عن طريق الخطأ عليهم.
يحتوي هذا البرنامج على 20 اسطوانة صوتية: 11 قرص مدمج من مواد جديدة و 9 أقراص مدمجة من دورة الدراسة المنزلية الكلاسيكية التي تغطي المعلومات لم تعد تدرس في ورشة عمل تطوير النظم لدينا.
حتى أفضل، لدينا ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام & كوت؛ كيفية تطوير أنظمة التداول الرابحة التي تناسبك. & كوت؛ لمعرفة المزيد، انقر هنا.
بقية المفكرات ثارب التفكير:
الكمال، القمار، والخسائر غير الضرورية، وعدم القدرة على سحب الزناد و هيليب؛.
هذه ليست سوى بعض من القضايا التي تتعامل مع التجار في الأسواق كل يوم. ما الذي يدفعنا إلى التفكير بهذه الطريقة وكيف يمكننا أن نتعلم أن نصبح تجارا أفضل وأكثر ربحا؟ & هيليب؛. اقرأ المزيد.
المخاطر بالنسبة لمعظم الناس يبدو أن مصطلح لا يمكن تحديده على أساس الخوف ونداش؛ وغالبا ما يساوي مع احتمال فقدان، أو الآخرين قد يعتقدون تورطهم في العقود الآجلة أو الخيارات هي & لدكو؛ محفوفة بالمخاطر. & رديقو؛ تعريف فان مختلف تماما عما يعتقده كثير من الناس & هيليب؛ اقرأ المزيد.
موضع التحجيم هو جزء من نظام التداول الخاص بك الذي يخبرك & لدكو؛ كم. & رديقو؛ كم عدد الأسهم أو العقود التي يجب أن تأخذها في التجارة؟ وضعف التحجيم الموقف هو السبب وراء كل حالة تقريبا من انفجارات الحساب و هيليب؛ قراءة المزيد.
واحدة من الأسرار الحقيقية للنجاح التداول هو التفكير من حيث نسب المخاطر إلى مكافأة في كل مرة كنت تأخذ التجارة. اسأل نفسك، قبل أن تأخذ التجارة، & لدكو؛ ما هي المخاطر على هذه التجارة؟ و هو المكافأة المحتملة يستحق المخاطر المحتملة؟ & رديقو؛ ماذا يمكنني أن أتوقع من نظام التداول الخاص بي أن تفعل بالنسبة لي على المدى الطويل؟ & هيليب؛. اقرأ المزيد.
بعد عدد من سنوات البحث موقف التحجيم والتجارة؛ استراتيجيات، وضعت الدكتور فان ثارب مقياس الملكية لنوعية نظام التداول الذي يسميه رقم جودة النظام أو سون. & هيليب؛. اقرأ المزيد.
السوق لا مدينون لك أو أي شخص ثروات كبيرة. ومع ذلك، فإن السوق، في بعض الأحيان، تثير عددا كبيرا من الأشخاص الذين يحققون مكاسب سهلة على ما يبدو (خلال الفقاعات وغيرها من مانياس) فقط لأخذهم بعيدا مرة أخرى. إذا كنت جادا في كونه تاجر جيد، ثم تحتاج إلى الاقتراب من ممارسة التداول مع نفس المستوى من الصرامة التي سوف تقترب أي المسعى على مستوى عال & هيليب؛ قراءة المزيد.
إذا لم تكن مشتركا بالفعل، فكر في الاشتراك في البريد الإلكتروني الأسبوعي لفان ثارب. كل أسبوع سوف تحصل المواد الإعلامية، نصائح التداول، وتحديث شهري على ظروف السوق من نوع. أيضا، سوف تحصل على أحدث الأفكار من فان قبل أي شخص آخر! لا توجد رسوم ونحن لا نشارك المعلومات الخاصة بك. انقر هنا.
فان ثارب، فان فان ثارب، فان ثاربيلارنينغ، بوسيتيون سيزينغ، و إيتم هي علامات تجارية لشركة إيتم، إنك في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
سون هي علامة تجارية مسجلة فيدراليا لشركة إيتم، Inc.

أنظمة التداول: إنشاء نظام.
حتى الآن، ناقشنا المكونات الأساسية للنظم التجارية، والمعايير التي يجب أن تفي بها، وبعض القرارات التجريبية العديدة التي يجب أن يقوم بها مصمم النظام. في هذا القسم، سوف ندرس عملية بناء نظام التداول، والاعتبارات التي يجب القيام بها، وبعض النقاط الرئيسية لتذكر.
البيانات - لأن مصمم النظام يجب أن تستخدم باكتستينغ واسعة النطاق، تاريخ الماضي الأسعار أمر ضروري لبناء نظام التداول. يمكن دمج هذه البيانات في برامج تطوير نظام التداول، أو كخلاصة بيانات منفصلة. وغالبا ما يتم توفير البيانات الحية لرسم شهري في حين يمكن الحصول على البيانات المسنين مجانا.
وضع الصفقات تلقائيا - وهذا غالبا ما يتطلب إذن من نهاية الوسيط لأنه يجب أن يكون هناك اتصال دائم في مكان بين البرنامج والوساطة. يجب تنفيذ الصفقات فورا وبأسعار محددة من أجل ضمان المطابقة. أن يكون لديك مكان البرنامج الصفقات بالنسبة لك، كل ما عليك القيام به هو إدخال رقم الحساب وكلمة المرور، ويتم كل شيء آخر تلقائيا. يرجى ملاحظة أن استخدام هذه الميزة هو اختياري تماما.
بعد تشغيل الاختبار الخلفي، يتم إنشاء تقرير يوضح تفاصيل النتائج. يتضمن هذا التقرير عادة الأرباح وعدد الصفقات غير الناجحة والأيام المتتالية لأسفل وعدد الصفقات وأشياء أخرى كثيرة يمكن أن تكون مفيدة عند محاولة تحديد كيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو تحسين النظام. وأخيرا، يقوم البرنامج عادة بإنشاء رسم بياني يوضح نمو الاستثمار طوال الفترة الزمنية المختبرة.
2. تصميم - التصميم هو المفهوم وراء النظام الخاص بك، والطريقة التي يتم استخدام المعلمات لتوليد الربح أو الخسارة. يمكنك تنفيذ هذه القواعد والمعلمات من خلال البرمجة. في بعض الأحيان، يمكن أن يتم هذا البرمجة تلقائيا عبر واجهة المستخدم الرسومية. هذا يسمح لك لإنشاء قواعد دون تعلم لغة البرمجة. في ما يلي مثال على نظام انتقال متوسط ​​متحرك:
إذا سما (20) كروسوندر إما (13) ثم الخروج؛
يتم إنشاء النظام ببساطة عن طريق كتابة القواعد في النافذة وحفظها. المراجع عن وظائف مختلفة المتاحة (على سبيل المثال، مؤشرات التذبذب ومثل) يمكن العثور عليها عن طريق النقر على أيقونة الكتاب. معظم البرامج سوف يكون مرجعا مماثلا متاح إما في إطار البرنامج نفسه أو على موقعها على الانترنت. بعد إنشاء القواعد المطلوبة وترميز النظام، يمكنك ببساطة حفظ الملف. ثم يمكنك وضعه في الاستخدام عن طريق تحديده على الشاشة الرئيسية.
ما هو السوق الذي أرغب في التداول فيه؟ ما الفترة الزمنية التي يجب استخدامها؟ ما هي سلسلة السعر التي يجب استخدامها؟ ما هي مجموعة الأسهم الفرعية التي يجب أن أستخدمها للاختبار؟
ضع في اعتبارك أن أنظمة التداول يجب أن تحقق أرباحا في العديد من الأسواق. من خلال تخصيص الفترة الزمنية وسلسلة الأسعار كثيرا، قد تضر النتائج وتنتج نتائج غير معهود.
تشغيل العديد من الاختبارات الخلفية على فترات زمنية مختلفة والتأكد من أن النتائج متسقة ومرضية.
5. كرر - التكرار ضروري. الحفاظ على العمل على النظام حتى تتمكن من تحقيق أرباح دائما في معظم الأسواق والظروف. هناك دائما أحداث غير متوقعة تحدث حالما يبدأ النظام. وفيما يلي بعض العوامل التي غالبا ما تسبب نتائج منحرفة:
تكاليف المعاملات - تأكد من أنك تستخدم العمولة الحقيقية، وبعض اضافية لحساب غير دقيقة يملأ (الفرق بين أسعار العطاء وأسعار). وبعبارة أخرى، تجنب الانزلاق! (لمراجعة ما يحدث وكيف يحدث ذلك، راجع القسم السابق من هذا البرنامج التعليمي.)
هذه الخطوات الست تعطيك لمحة عامة عن العملية برمتها لبناء نظام التداول. في القسم التالي، سوف نبني على هذه المعرفة ونلقي نظرة أكثر تعمقا على استكشاف الأخطاء وإصلاحها والتعديل.

كيفية تطوير نظام التداول الرابحة.
أرسلت بواسطة D 231 أيام مضت.
هناك يأتي الوقت في مهنة تاجر المهنية حيث كنت ترغب في تطوير نظام التداول الفوز الخاصة بك. لا يهم إذا قمت بشراء واحدة أو قرص أو تأخذ واحدة من العديد من الإنترنت وطحن نظام التداول الخاص بك.
والسبب بسيط: نحن جميعا التجارة بشكل مختلف قليلا وفقط لأن التاجر لديه نظام التداول الفوز في أيديهم، لا يعني أنه سيكون واحدا في يدكم.
كيف يمكنك تطوير نظام التداول الخاص بك.
عملية التنمية الخاصة بك يمكن أن تكون بسيطة مثل الخروج مع نظرية والظهر اختبار النظام الخاص بك أو الذهاب في كل وتطوير استراتيجية التداول الآلي. أنا أكثر من اليدين على النوع التحليلي من هذا الحق، أستطيع أن أستبعد الآلي.
هل أنت ذاهب إلى استخدام مؤشرات التداول أو سوف التمسك مع سعر التداول العمل وبنية السعر كطريقة التداول؟
يمكنك قضاء وقت التداول اليومي أو سوف يتأرجح التداول وتداول الموقف تشكل الجزء الأكبر من تفاعلك مع السوق؟
هل سيكون تداول الفوركس نشاطك الرئيسي أم أن نظام التداول الخاص بك سيستخدم أيضا في العقود الآجلة أو الأسهم؟
هل سيكون لنظام التداول الخاص بك العديد من الأجزاء المتحركة أو سوف نهج بسيط (في كثير من الأحيان أكثر قوة) تناسب احتياجاتك؟ إذا كنت تقرأ أي كتب التداول من قبل جاك شواجر، سترى أن التداول الناجح ليس فقط النظام ولكن الشخص استخدامه. التفكير في التجار السلاحف حيث كان الجميع نفس التدريب والنظام.
وكانت النتائج بين كل تاجر مختلفة إلى حد كبير.
ألق نظرة على الرسم البياني التالي. هذا مثال على نظام تداول بسيط باستخدام حركة السعر وخطوط الاتجاه. وسيكون هذا نظاما تجاريا تقديريا لأن كل تاجر لن يرى نفس الشيء على مخططاته.
عندما ترى نمط السعر، قد يرى تاجر آخر إجراء السعر العشوائي.
شيء واحد يجب أن نأخذ في الاعتبار هو: كيف يمكنك إدخال التجارة ليست المتغير الأكثر أهمية لنظام التداول الفوز.
إدارة الأموال هي العنصر الأكثر حيوية لنظام التداول لأنه إذا كنت تستنزف حساب التداول الخاص بك، والأعمال التجارية الخاصة بك هو أكثر.
عندما نتحدث عن إدارة المال، نحن نريد أن نفكر في المخاطر لكل التجارة والتعرض للمخاطر بشكل عام. إذا كنت لا تفهم آثار معدل الفوز والمخاطر على حساب التداول الخاص بك، والنظر في هذه الصورة:
يمكنك أن ترى سلسلة من الصفقات الخاسرة التي يمكن أن تكون ذات صلة عندما يكون معدل الفوز الخاص بك. هل الرياضيات ونرى الضرب سوف تتخذ عندما إدارة المال الخاص بك هو فكرة لاحقة.
خطوة إلى تطوير استراتيجية التداول الفوز.
وضع القطع معا لاستراتيجية التداول الخاصة بك وأسلوب التداول ليس صعبا. يمكنك إرم أي شيء على الرسم البياني ومعرفة ما إذا كان العصا ولكن أفضل طريقة للذهاب هو فهم ميكانيكا يتصرف في السوق.
ابدأ بعرض مستوى أعلى: هل سيتم بناء نظام التداول الخاص بك على الزخم من خلال الاختراق أو هل ستنظر نحو اتجاه الارتداد كنهجك الرئيسي؟
ویعکس الانعکاس علی النظریة التي تقترح أن الأسعار والعائدات تعود في نھایة المطاف إلی المتوسط ​​أو المتوسط. ويمكن أن يكون هذا المتوسط ​​أو المتوسط ​​هو المتوسط ​​التاريخي للسعر أو العائد، أو متوسط ​​آخر ذي صلة مثل النمو في الاقتصاد أو متوسط ​​عائد الصناعة. - إنفستوبيديا.
تحديد نوع التاجر أنت ما هي طريقة دخولك إلى السوق؟ هناك الكثير من استراتيجيات التداول البديل على هذا الموقع الذي يمكنك البدء به كنهج أساسي. باختصار، ما هو مفهوم التداول الذي ستستخدمه وما الذي ستحاول استغلاله في السوق؟ ما الذي سيجعلك تخرج من صفحتك؟ كم سيكون خطرك في التجارة والتعرض الكلي؟ ما الصك والإطار الزمني سوف تكون التداول؟
أنها مجرد بداية.
اختبار خلفي / اختبار الأمام نظام التداول الخاص بك.
هل يعمل النظام الخاص بك مع البيانات التاريخية؟ ماذا عن اختبار استراتيجية التداول الخاصة بك في أسواق اليوم؟
يجب عليك اختبار استراتيجية طويلة قبل أن تخاطر أي أموال!
في تجربتي، الكثير من الناس رمي المؤشرات على الرسوم البيانية الخاصة بهم والبدء فقط تداول المال الحقيقي. هذا هو سلوك الخاسر. لاتفعل ذلك.
فكيف يمكنك اختبار مرة أخرى لمعرفة ما إذا كان لديك استراتيجية تداول الفوز؟
تأكد من أن خطة التداول الخاصة بك تسرد كل ما عليك القيام به مع طريقة التداول الخاصة بك، وفتح المخططات الخاصة بك والبدء في الاختبار.
هنا هو فيديو كبير على اختبار الظهر أن أعتقد أن كل تاجر يجب أن يراقب:
كل هذا العمل لن يعني شيئا إذا كنت غير متسقة. إذا كنت تقوم بتغيير قواعد التداول الخاصة بك "على الطاير" أو لا يفهمون علم النفس في العمل عند التجارة، فإنك ببساطة لن يكون تاجر ناجح.
نظام التداول يجب أن يصلح لك. هذا البيان يبدو غامضا ولكن مثل القفازات المناسب كبيرة، ونظام التداول الخاص بك التي أثبتت نفسها لتكون واحدة الفوز، فقط يشعر الحق.

دليل لتطوير نظام التداول.
وقد أدى التطور المتواصل لبرامج التحليل التقني إلى تبسيط إنشاء نظم التداول الآلي الحاسوبية. بعض الأنظمة مجرد توليد إشارات للمتداول لمتابعة، في حين أن الآخرين وضع الصفقات في السوق نيابة عن التاجر. ومع ذلك، تكون قادرة على برمجة منصة التداول المفضلة لديك هو مجرد بداية. يجب أن يكون لديك إطار لاختبار نظريات التداول الخاصة بك للتأكد من أن باكتستس مربحة ليست فقط بسبب الحظ، ولكن هي نتائج النمذجة قوية للسلوك في السوق.
هذه السلسلة من المقالات سوف تقدم نهجا مبسطا لتطوير نظام تجاري لسوق الفوركس بالتجزئة. ستكون أداة تطوير النظام التي سنستخدمها ميتاتريدر 4 (MT4)، على الرغم من أن الأفكار والعملية المقدمة تنطبق على مجموعة واسعة من منصات البرمجيات. وستغطي المنهجية المفاهيم العامة التي تستهدف تاجر نظام البداية. عندما نأخذ الاختصارات للملاءمة، سنقوم بإحالة القارئ إلى موارد إضافية لمزيد من المعلومات المتعمقة.
هناك خمس مراحل متميزة في تطوير نظام التداول:
المرحلة 1: تطوير نموذج السوق والنظام الآلي الأساسي و [مدش]؛ يقوم النظام الآلي الأساسي بتنفيذ هذا النموذج ولكنه لا يتضمن أهداف وقف الخسارة أو الربح. النظام الأساسي هو لغرض وحيد هو جمع البيانات للتحليل الإحصائي المستخدم في مراحل التطوير اللاحقة.
المرحلة 2: إدارة المخاطر & مداش؛ وقف الخسارة الأولي (إيسل). باستخدام البيانات التي تم جمعها في المرحلة 1 واستنادا إلى التحليل الإحصائي لتلك البيانات، نضيف إيسل إلى استراتيجية التداول. نحن نستخدم التحسين للعثور على معلمة وقف الخسارة التي تناسب احتياجاتنا. سوف نستخدم تحليل المشي إلى الأمام لاختبار هذا الإصدار من النظام.
المرحلة الثالثة: إدارة الأرباح & مداش؛ هدف الربح (بت). كما في المرحلة 2، سوف نستخدم التحليل الإحصائي لبياناتنا لدمج هدف الربح في النظام. مرة أخرى، سوف نستخدم التحسين للعثور على هدف الربح المناسب ومن ثم استخدام تحليل المشي إلى الأمام لاختبار هذا الإصدار من النظام.
المرحلة 4: إدارة الأموال & مداش؛ خوارزمية حجم التجارة (تسا). هذه المرحلة لا تعتمد على البيانات التي تم جمعها في المرحلة 1. وبدلا من ذلك، سوف نقوم بإدراج طريقة حجم التجارة الشعبية ذات الحجم الثابت لتحديد عدد القطع المخصصة لكل تجارة. وتكتسب أدبيات التجارة الشعبية المشورة لتقييد المخاطر لكل تجارة ضمن نطاق يتراوح بين 1٪ و 3٪ من حقوق الملكية. سنقوم بتشغيل التحسين لدينا باستخدام تلك النسب المئوية، ثم مرة أخرى استخدام المشي إلى الأمام تحليل لاختبار هذا الإصدار من النظام.
وتتألف المراحل من 2 إلى 4 مجتمعة من إدارة التجارة، ولكن هناك خطوة حاسمة أخرى:
المرحلة الخامسة: تحليل مونت كارلو & مداش؛ توقف العديد من التجار بعد المرحلة 4. ومع ذلك، فإن اختبارنا لم يكتمل في تلك المرحلة، وأن النظام ليس جاهزا للنشر (على افتراض أنه مربح). على الرغم من تحليلنا إلى الأمام، لا يمكننا أن نتأكد من أن نتائجنا ليست بسبب الحظ. وبعبارة أخرى، قد لا يصف نموذجنا سلوك السوق بدقة؛ فإن النتائج الإيجابية قد تكون قد استفادت من بيئة السوق التي حدث فيها تغير في الأسعار للتوافق مع منطقنا. وسوف يساعد تحليل مونت كارلو في تحديد ما إذا كان نموذجنا ناجحا بسبب الحظ (العشوائية) أو قدرته على تحديد واستغلال نمط السوق الحقيقي.
ستغطي هذه المقالة المرحلة 1؛ ستغطي المواد اللاحقة المراحل من 2 إلى 5.

5 خطوات لتطوير نظام التداول.
07/01/2018 6:00 آم إست.
يستغرق وقتا طويلا وخبرة لبناء نظام تجاري ناجح يمكن أن تولد الصفقات المربحة باستمرار، ولكن الكسندر نكريتين من ترادينغماركيتس يسرد الخطوات الأولى أدناه للحصول على انك بدأته.
يجب أن يكون لكل نظام تجاري ميزة. حافة هو ما يجب أن تجعل النظام الخاص بك لديها توقعات إيجابية. وبعبارة أخرى يجب أن تكون مربحة على المدى الطويل. وسوف نذهب إلى الحسابات والمفاهيم الخاطئة الشائعة حول التوقعات في وقت لاحق. ولكن في الوقت الراهن من المهم أن نفهم أن الحافة يجب أن تجعل النظام مثاليا على المدى الطويل وتجعلك أكثر عرضة لكسب المال من فقدان المال على حجم عينة كبيرة بما فيه الكفاية من الصفقات.
عند اختيار الحافة، من المهم جدا عدم الإفراط في تحسين أو تناسب البيانات. واحد خطأ شائع أن الناس جعل عند وضع نظام يستخدم اثنين من مؤشرات مماثلة أو مؤكدة وتحسينها. وهذا يجعل النظام يبدو تاريخيا كبيرا؛ ومع ذلك، فإن النظام لن تفعل كذلك في المستقبل.
يتم تقسيم المؤشرات إلى خمسة أنواع:
أمثلة عن كل نوع مؤشر:
الاتجاه = المتوسطات المتحركة، أدكس.
حجم = أون-بالانس حجم، تراكم / توزيع.
ذروة الشراء / الإفراط في البيع = تسي، رسي.
الزخم = ستوشاستيكش، معدل التغيير.
التقلب = بولينجر باندز، كيلتنر باندز.
ومن المهم أيضا أن تكون الحافة قوية. نظام قوي عندما يحافظ على توقع إيجابي. يجب اختبار النظام على أعلى، أسفل، وحركة جانبية. العديد من الأنظمة التالية الاتجاه أداء جيدا عندما اتجاهات الصك ولكن لا تفعل كذلك عندما يكون الصك في فترة انحراف جانبية. ومن الأهمية بمكان أن تؤخذ هذه الفترة في الاعتبار أثناء الاختبار الخلفي.
أوصي الاختبار الخلفي على ما لا يقل عن 2000 القضبان. إذا كنت مرة أخرى اختبار النظام على الرسوم البيانية اليومية. أوصي باستخدام 10 عاما. على الرسوم البيانية خلال اليوم، أوصي مرة أخرى اختبار النظم بقدر ما يسمح بائع البيانات الخاصة بك. وعادة ما يكون ذلك من ستة أشهر إلى سنة.
من المهم استخدام برامج المستوى المهني مع قدرات الاختبار الخلفي عند تطوير النظام الخاص بك. على سبيل المثال لا الحصر: ميتاستوك، بيغترندز ميتاستوك تولكيت، ترادستاتيون.
مقالات ذات صلة عن التداول.
مؤشر اتساع السوق الشعبية، مذبذب مكليلان هي واحدة من الأدوات التي مونيشو ل.
الأحداث القادمة.
التركيز: أفضل الأفكار المال لعام 2018.
فوكوس: العقود المستقبلية، والخيارات، & أمب؛ Cryptocurrencies.
روابط إعلانية.
أدفيس تريد، Inc.
يوفر أدفيستريد المجتمعات على الانترنت لتجار سوق الأسهم للتعلم والتفاعل. AdviceTrade & # 39 ؛.
عقارات التجزئة الوطنية، وشركة
450 سوث أورانج أفينو، سويت 900، أورلاندو، فل 32801.
إتورو لخدمات التداول.
إتورو هي الرائدة في العالم منصة التداول الاجتماعي. نحن نقدم لمستخدمينا مجموعة واسعة من الأدوات في.